| SOUTENANCE DE THÈSE | La contribution de la discipline de marché à la gouvernance des risques bancaires

Cette thèse propose une réflexion sur les relations entre la discipline de marché du pilier 3 de la réglementation de Bâle et la gouvernance des risques bancaires. Dans un premier temps, nous examinons les informations financières publiées par les banques afin d'identifier les facteurs qui permettent aux parties prenantes d’être informées de la détresse bancaire. Nos résultats indiquent que les indicateurs sont liés aux instruments financiers, à la qualité des prêts et aux variables macroéconomiques, ils varient en fonction de la taille et de l’activité bancaire. Dans un second temps, nous examinons la dynamique temporelle du ratio d’adéquation des fonds propres et du ratio de levier. Nous constatons leur complémentarité mais ils se distinguent en fonction des régions européennes. Enfin, nous effectuons une étude comparative de la stabilité des banques européennes et américaines dans un contexte de tensions géopolitiques : la robustesse du ratio de levier varie selon le continent. Nous complétons notre analyse au regard des théories de l'incertitude. Finalement, cette thèse montre que la maîtrise des indicateurs réglementaires constitue un levier de conformité réglementaire et un signal externe, et un facteur fondamental de la stabilité bancaire.