30

-

Jan

2014

Le 14ème Séminaire Parisien de Validation des Modèles Financiers

Le Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers a pour objectif de réunir des chercheurs universitaires et des professionnels du milieu financier et bancaire autour du thème des risques liés à l'utilisation de modèles pour valoriser et gérer les produits financiers, et en particulier les produits dérivés complexes.

Programme :

15h00 - 16h00 : Areski Cousin (ISFA Lyon)
                          Model risk embedded in yield curve construction methods

16h00 - 16h15 : Questions

16h15 - 17h30 : Natalie Packam (Frankfurt School of Finance & Management)
                          Measuring the model risk of contingent claims

17h30 - 17h45 : Questions

17h45 : Cocktail